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ウィリアムズ%R|高値と終値の差から相場の過熱度を判断

公開日:2021年6月30日 更新日:2022年3月25日

図解で分かるウィリアムズ%Rの見方

要するに、ウィリアムズ%Rは

  • 特定期間について、最安値~最高値における現在値の相対的な位置を-100%~0%で示したもの
  • チャートの動きに強く反応し、いち早く反転ポイントを捉えることができる
  • ダマシが起こりやすいため、使いどころを見極めることが大切

ウィリアムズ%Rをアプリで表示

DMM FX

DMM FXのPCツール(プレミアチャート)でウィリアムズ%Rを表示
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Trading View

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MT5

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MT5のPCツールでウィリアムズ%Rを表示
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ウィリアムズ%R計算式

ウィリアムズ%Rでは、インジケーターの名前の通り%Rと呼ばれる値を使います。

%Rの計算式は以下の通りです。

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rの計算式】
%R=(C-HX)/(HX-LX)×100
※C:直近の終値、HX:直近X本における最高値、LX:直近X本における最安値
ストキャスティクスの計算式と同じような感じでお願いいたします。

https://runcha-app.com/technical/wp-content/uploads/2021/04/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%BC%8F-2-1024×538.png

%R=(C-HX)÷(HX-LX)×100

※各文字の意味は以下を参照のこと
C:直近の終値、HX:直近X本における最高値、LX:直近X本における最安値、X:パラメータ

%Rの単位は%で、チャートの動きに追随しながら-100~0%の間を推移します。

チャートが上昇すれば%Rも上昇し、チャートが下落すれば%Rも下落するというのが基本的な動き方です。

ウィリアムズ%R計算式の意味

★画像挿入【alt:%Rの意味】
gazou1
ストキャスティクスの模式図と同じ雰囲気でお願いします。ただ、ローソク足は10本(X=10)でお願いします。ストキャスティクスと違い、上が0%で下が-100%なのでご注意ください。
https://runcha-app.com/technical/wp-content/uploads/2021/04/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%BC%8F%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3-3-1024×538.png

上の画像は、X=10としたときの、チャートにおける%Rの意味を示しています。

%Rの計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近X本のローソク足の最高値と直近の終値の値幅です。

つまり、%Rとは、直近X本におけるローソク足の最高値を最安値の値幅を100%として、直近の終値が最高値から何%下がった位置にあるかを示しています。

そのため、直近X本のローソク足において、直近の終値が最高値になれば%Rは上限の0%になります。

逆に、直近X本のローソク足において、直近の終値が最安値になれば%Rは下限の-100%になります。

つまり、上昇トレンドにおいては%Rは上限の0%に向かって上昇し、下落トレンド中においては%Rは下限の-100%に向かって下落するということです。

★画像挿入【alt:%Rの動き方の特徴】
gazou2
こちらも、ストキャスティクスの模式図と同じ雰囲気でお願いします。
https://runcha-app.com/technical/wp-content/uploads/2021/04/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%BC%8F%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B32-2-1024×538.png

上の画像では、上昇する動きが続いているときの%R(A)と、その後に強い下落が起こったときの%R(B)を比べて、%Rがどのように変化するかを示しています。

これを見てわかるように上昇トレンドにおいては、ローソク足が1本進んで最安値を含むローソク足が計算対象期間から外れることがあります。

「A」「B」はそれぞれの%Rの計算期間を示していますが、「A」から「B」に変わることで「A」における最安値のローソク足が「B」では計算期間から外れ、「B」における最安値が大きく上昇しています。

もしこれと同時に最新の終値が下落すると、安値が上昇すると同時に終値が下落するため、%Rの大きな下落につながります。

こういったケースは、トレンドの勢いが弱まり転換する局面で起こりやすいと考えられます。

そのため、ウィリアムズ%Rは反転の起点となるような動きを素早く捉えられることがあります。

ウィリアムズ%Rの一般的な使い方

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rで過熱感を判断】
こちらもストキャスティクスとほぼ同じ形でお願いいたします。変更いただきたいのは、以下の2点です
(1)上のエッジバンドを「ハイライン」、下のエッジバンドを「ローライン」に変えてください。
(2)20%~30%を「-80%」に、70%~80%を「-20%」に変えてください。
https://runcha-app.com/technical/wp-content/uploads/2021/04/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%A7%E9%81%8E%E7%86%B1%E6%84%9F%E3%82%92%E5%88%A4%E6%96%AD-3-1024×538.png

上の画像は、ウィリアムズ%Rの基本の見方を表しています。

これを見て分かるように、ウィリアムズ%Rで基本となるのは%Rの水準から相場の過熱感を読み取ることです。

具体的には、-20%以下に下落すると売られ過ぎ(安値警戒圏)、-80%以上に上昇すると買われ過ぎ(高値警戒圏)と判断するのが一般的です。

なお、この過熱感を判断する水準(ハイライン、ローライン)は変更することも可能です。

設定値にもよりますが、%Rはかなり上下に動きやすいインジケーターなので、例えば-10%、-90%といった形でより厳しくする方法も考えられるでしょう。

ウィリアムズ%R設定値

ウィリアムズ%Rの計算式における調整可能なパラメータはXの1つです。

Xの意味やよく設定される値は、以下の通りです。

パラメータ設定値意味
X10、14、20など%Rの計算対象となる期間

パラメータの設定値によって、%Rのチャートの動きに対する感度を調整することができます。

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rにおけるパラメータの影響】

数字が小さいと激しく動く、数字が大きいと緩やかに動くということを図に記載して下さい。
gazou4_chart1

上の画像は、パラメータを10、20、50に設定したウィリアムズ%Rを、それぞれ3つのサブチャートに分けて表示したものです。

それぞれを見比べてみると、パラメータが小さいものだと安値警戒圏、高値警戒圏に入っているのに、パラメータが大きくなると安値警戒圏、高値警戒圏に入っていないところがいくつかあるのが分かります。

これは、設定値が小さいと計算対象期間が短くなるため、直近のチャートの動きに対して%Rはより敏感に反応するようになるからです。

つまり、設定値を大きくしていけば、計算対象期間が長くなるため、%Rの動きをより緩やかに調整することが可能です。

何を対象に、どんな目的でウィリアムズ%Rを使うかに合わせて、設定値の値を調整していくことが大切です。

バックテストをしっかり行って、良いタイミングでシグナルが発生する確率の高い設定値を探すように心がけましょう。

ウィリアムズ%Rが示す売買ポイント

ウィリアムズ%Rの売買ポイントとして押さえておきたいのは、以下の3つです。

  • 安値警戒圏、高値警戒圏からの戻り
  • ガービッジトップとガービッジボトム
  • ダイバージェンス

それぞれについて、イメージ図と実際のチャートを使いながら見ていきましょう。

安値警戒圏、高値警戒圏からの戻り

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rの売買ポイント1】
こちらもストキャスティクスと同じ雰囲気でお願いします。変更いただきたいのは、以下の1点です。
(1)20%~30%を「-80%」に、70%~80%を「-20%」に変えてください。
https://runcha-app.com/technical/wp-content/uploads/2021/03/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%881-1-1024×538.png

最も基本となるのが、上の画像のように%Rの安値警戒圏と高値警戒圏への出入りに注目する方法です。

売買シグナルの具体的な条件は以下です。

  • %Rが高値警戒圏に入った後、ハイラインを上から下に抜けたら売り
  • %Rが安値警戒圏に入った後、ローラインを下から上に抜けたら買い

この方法は、かなりサインが出やすいのが特徴です。

サイクルの合うレンジ相場では威力を発揮しますが、トレンド相場やサイクルが合わないレンジ相場では連敗が続いてしまうこともあります。

実際のチャートで確認

★画像挿入【alt:チャートで売買ポイント1をシミュレーション】
gazou6_chart2

上の画像では、ユーロ/米ドルの5分足チャートを使って売買シグナルを判定しており、「売」「買」と示したところが「安値警戒圏、高値警戒圏からの戻り」が示す売買シグナルです。

なお、ウィリアムズ%Rのパラメータは14に設定しています。

チャートは上限と下限がややバラバラですが、一方的に動くことなく上下動を繰り返しています。

売買シグナルは頻繁に発生していますが、概ね買いシグナルが下、売りシグナルが上に位置しており、この局面ではウィリアムズ%Rが有効に機能していると言えるでしょう。

ただし、いくつかダマシのようになっている場所もあります。

例えば「A」と示したところでは、下落からの上昇で買いシグナルが出ていますが、すぐに下落が再開してしまっています。

結局、直近の下値を割って下に大きく伸びています。

また、「B」と示したところも同様で、買いシグナルが出た途端に下落が再開してしまっています。

こちらは下に大きくは伸びていませんが、直近下値を割り込んでおり少し怖い形になっています。

これらは結果的には助かっていますが、実際にトレードする際は損切りも検討すべき局面と言えます。

仮にウィリアムズ%Rを使うのであれば、安値警戒圏、高値警戒圏を抜けた後に再び戻ってきたところで損切りするという形でもいいでしょう。

あらかじめ何らかの戦略を持ってエントリーすることが、とても大切です。

ガービッジトップとガービッジボトム

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rの売買ポイント2】
安値警戒圏、高値警戒圏からの戻りと同じような雰囲気でお願いします。
gazou7

次に、基本の方法におけるサインが出やすいという特徴を抑えた方法です。

この方法では上の画像で示したように、安値警戒圏、高値警戒圏から抜ける前の動きにおいて、上限と下限に張り付くような動きが起きることという条件を付け加えます。

整理すると、以下のようになります。

  • %Rが高値警戒圏に入った後、0%近辺を何回かタッチしてからハイラインを上から下に抜けたら売り
  • %Rが安値警戒圏に入った後、-100%近辺を何回かタッチしてからローラインを下から上に抜けた買い

このように上限に張り付くような天井の形を「カービッジトップ」、下限に張り付くような底の形を「ガービッジボトム」と呼びます。

単に高値警戒圏、安値警戒圏に入っただけではサインとならないため、発生頻度が抑えられます。

このサインが発生するのは、上昇や下落がある程度続いた後に反転が起こったところです。

ただし、トレンドが強すぎるとダマシが起こりやすいので、やはり使う局面は注意しなければなりません。

実際のチャートで確認

★画像挿入【alt:チャートで売買ポイント2をシミュレーション】
gazou8_chart3

上の画像では、ポンド/米ドルの5分足チャートを使って売買シグナルを判定しており、「売」と示したところが「ガービッジトップ」による売りシグナルです。

なお、ウィリアムズ%Rのパラメータは14に設定しています。

全体的にはやや上昇傾向のチャートになっていて、だんだんと戻しが小さく上昇傾向が強まっていくような相場です。

この中で、「A」「B」と示したところで売りシグナルが出たと判定しています。

まずは「A」のところで、%Rが0%近辺を4回タッチした後、ハイラインを下回る流れになっています。

ここはうまく機能し、その後、比較的大きく下に押す流れになっています。

次に「B」のところでは、0%近辺を2回タッチした後、ハイラインを下回る流れになっています。

ただし、ここではその後、少し下に押したもののすぐに跳ね返されています。

%Rも高値警戒圏に再び戻されているので、ここが1つの損切りタイミングかもしれません。

なお、Bでは2回のタッチでガービッジトップと判定していますが、例えば3回以上のタッチのみガービッジトップと判定するというような形で、判定基準をより厳しくすることもできるかもしれません。

自分なりの手法にアレンジすることも可能なので、いろいろと検討してみてください。

ダイバージェンス

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rのダイバージェンス】
こちらもストキャスティクスと同じ雰囲気でお願いします。変更いただきたいのは、以下の1点です。
(1)ストキャスティクスを「ウィリアムズ%R」に変えてください。
https://runcha-app.com/technical/wp-content/uploads/2021/03/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9-1024×538.png

最後が、チャートとインジケーターが逆行するダイバージェンスに注目する方法です。

上の画像のように、基本的にウィリアムズ%Rはチャートが上昇すれば上昇し、チャートが下落すれば下落しますが、特にトレンドの終盤においてはチャートと逆方向に動く現象が見られることがあります。

これはトレンドの勢いの弱まりに起因する現象で、トレンドが転換する兆候とみなされます。

ただし、あくまでも兆候であって、ダイバージェンスが起こったからといって必ずトレンドが転換するわけではありません。

ダイバージェンスが繰り返し発生しながらトレンドが続いたり、一度発生したダイバージェンスが解消したりすることがよくあります。

そのため、ダイバージェンスが発生したことだけを根拠に、反転を前提とした逆張りエントリーをすると失敗することも多いでしょう。

あくまで反転に対する準備を始めたり、他のトレード根拠を補強する意味合いで利用するのが基本です。

トレード根拠としてはやや弱いところのあるダイバージェンスですが、相場の大きな流れを読み取る上でとても有用です。

ダイバージェンスの発生状況もしっかり頭に入れた上で、相場はチェックしておきたいところです。

実際のチャートで確認

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rのダイバージェンス-2】
gazou10_chart4

上の画像は、米ドル/円の5分足チャートでダイバージェンスの発生状況を確認したもので、ダイバージェンスが発生したところを「上昇」「下落」の矢印で示しています。

なお、ウィリアムズ%Rのパラメータは14に設定しています。

チャートの流れを大まかに見てみると、「A」から「B」にかけて上昇トレンド、「B」から「C」にかけて下落トレンド、「C」以降は再び上昇トレンドという流れです。

「B」で上昇から下落へのトレンド転換が起こっていますが、その手前のところでチャートが上昇しているのに%Rが下落するというダイバージェンスが発生しています。

また、「C」の下落から上昇へのトレンド転換の手前でも同様に、チャートが下落しているのに%Rが上昇するというダイバージェンスが発生しています。

なお、「C」以降の上昇においては、チャート上に明示していませんが、実はダイバージェンスが発生する中で続伸するということも起こっています。

こういった形で、ダイバージェンスが起きても、トレンド継続することもあります。

このことも頭に入れた上で、ダイバージェンスは利用するようにしましょう。

ウィリアムズ%Rの注意点・懸念点

ウィリアムズ%Rはチャートの動きに敏感に反応し、トレンドの細かい反転ポイントを素早く捉えることができるという特徴を持つインジケーターです。

この特徴をうまく生かして利用するためには、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

ダマシが起こりやすい

ウィリアムズ%Rはチャートの細かい反転に強く反応するため、一定の間で上下するレンジ相場において、逆張りのタイミングを的確に捉えられることがあります。

一方、あまりにも反応が強すぎるため、ダマシが起こりやすいところがあるのも否定できません。

明確な方向感を持つトレンド相場には、特に苦手とするところがあります。

そういった相場では基本的に安値警戒圏、高値警戒圏に張り付きますが、ちょっとした調整に反応してしまい、トレンドに逆行した売買サインが出ることが多々あります。

そうなると、結局はトレンド方向に戻っていくため、ダマシが連発することになってしまいます。

ウィリアムズ%Rは、合わない相場で使用すると大きく負けてしまうことにもなりかねません。

ハマれば強いインジケーターですが、使いどころを間違えないように意識しておく必要があるでしょう。

実際のチャートで確認

★画像挿入【alt:チャートで見るウィリアムズ%Rが苦手な相場】
gazou11_chart5

上の画像では、ポンド/米ドルの1時間足チャートを使って、「安値警戒圏、高値警戒圏の戻り」の売買シグナルを判定し、売買シグナルが出たところを「売」「買」と示しています。

なお、ウィリアムズ%Rのパラメータは14に設定しています。

チャートは一貫して上昇トレンドを描く中、ウィリアムズ%Rが示す売買シグナルは全て「売」となっています。

もしシグナル通りにエントリーし続けると、損失がどんどん拡大してしまうでしょう。

このように、ウィリアムズ%Rは特に明確なトレンドが発生している相場とは相性が悪いと考えられます。

ウィリアムズ%Rを使ったトレードの精度を上げるためには、相場の状況を見極めておくことが大切です。

例えば、トレンド系インジケーターを使ってチャートの方向性を確認した上で、ウィリアムズ%Rのトレンドに逆行したシグナルは無視するなど、他の分析と併用する形で使用した方がいいでしょう。

有効に機能するパラメータを検証しておきたい

ウィリアムズ%Rにはよく使用されるパラメータの設定値はあるものの、絶対的に正しいとされているものはありません。

そのため、あまり1つの設定値にこだわり過ぎると、優位性の高いトレードにつなげられない可能性があります。

基本的にウィリアムズ%Rは単独で使用するのではなく、他の分析と併用される形が多いはずです。

その中で最も効果的になるパラメータの設定値を探すことがとても重要です。

もともとウィリアムズ%Rは、ダマシが起こりやすいインジケーターです。

バックテストでしっかり検証しながら、最適な動きをするようにチューニングしていくことが、使いこなす上では欠かせないと言えるでしょう。

ウィリアムズ%Rの成り立ち

考案者

ラリー・ウィリアムズ

種類

オシレーター系

歴史

ウィリアムズ%Rは、米国の著名投資家のラリー・ウィリアムズが考案したインジケーターです。

彼は、1979年に出版した『How I Made One Million Dollars … Last Year … Trading Commodities(私が昨年、商品先物取引で100万ドルを稼いだ方法)』の中で、ウィリアムズ%Rを紹介しています。

なお、ラリー・ウィリアムズは、30年以上の歴史を持つリアルタイムかつリアルマネーのトレードコンテスト「ロビンスカップ」において、1987年に資金を100倍以上に増やすという衝撃的な好成績で優勝したこともよく知られています。

豆知識

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rとストキャスティクスの%Kの関係】
計算式の意味のところと同じ雰囲気でお願いします。
gazou12

上の画像は、ウィリアムズ%Rとストキャスティクスにおける%Kの関係を示しています。

ウィリアムズ%Rは、実はストキャスティクスにおける%Kとほぼ同じ意味を持つインジケーターです。

まず、%Rは、計算対象期間における最高値と最安値の値幅をベースに、現在値を最高値から何%の位置にあるかを見ています。

一方で%Kは、同じく最高値と最安値の値幅をベースに、現在値を最安値から何%の位置にあるかを見ています。

つまり、最高値から現在値の位置を見るか、最安値から現在値の位置を見るかが異なるだけで、本質的には全く同じということです。

★画像挿入【alt:ウィリアムズ%Rとストキャスティクス%Kの比較】
gazou13_chart6

上の画像は、2つのサブチャートにウィリアムズ%Rとストキャスティクス(%Kのみ)をそれぞれ表示したものです。

両者を比べてみると、全く同じ動きをしているのが分かると思います。

ただし、基本的にストキャスティクスでは、%Kをよりなめらかにした%DとSlow%Dの2本のラインを使用し、%Kを使うのは主流ではありません。

この点が、%Kと同じ意味を持つ%Rをそのまま使用するウィリアムズ%Rとストキャスティクスの間にある、大きな相違点と言えるでしょう。

ちなみに、ストキャスティクスで%DとSlow%Dが使われるようになったのは、%Kの動きが速過ぎて使いづらいかったからという経緯があります。

もしウィリアムズ%Rが使いづらいと感じた場合には、ストキャスティクスを試してみるのもいいかもしれません。

用語

  • %R
  • ローライン
  • ハイライン
  • ダイバージェンス
  • ガービッジトップ
  • ガービッジボトム

類似・派生インジケーター

  • RSI
  • ストキャスティクス
  • ストキャスティクスRSI
  • RCI

ウィリアムズ%Rが使えるFX会社/証券会社/仮想通貨取引所

ウィリアムズ%Rは、以下のFX会社、証券会社、仮想通貨取引所で使用できます。

ウィリアムズ%Rが使えるFX会社

  • DMM FX
  • GMOクリック証券
  • 外為オンライン
  • LINE FX
  • SBI FXトレード

ウィリアムズ%Rが使える証券会社

  • SBI証券
  • 楽天証券

ウィリアムズ%Rが使える仮想通貨取引所

  • bitFlyer
  • Coincheck
  • GMOコイン
  • DMM Bitcoin
  • bitbank

ウィリアムズ%RがMT4/MT5で使えるか

利用可能

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