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TradingViewのバックテストの方法|結果の見方と検証と最適化まで解説

2022年12月08日 公開 
2023年01月30日 更新

「TradingViewのバックテストの方法を知りたい!」
「バックテストの結果の見方や検証の方法を教えて。」
「そもそもTradingViewのバックテストにはどんな特徴があるの?」

これらの疑問を解決し、勝てるストラテジーへと最適化する方法まで解説します

この記事で分かること

  • バックテストする対象のストラテジーについて
  • ストラテジーのバックテストと結果の検証法
  • 勝てるストラテジーへと最適化する方法

TradingViewのストラテジーは、各々ロジックの説明書が付いていて安心です。さっそく最適化をしたい方は「バックテストの方法」から読み進めてください。

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TradingView(トレーディングビュー)のバックテストとは

TradingViewのバックテストとは、内蔵されているストラテジーの成績を検証できる機能です。

ストラテジーは、プライスアクションやインジケーターによる売買シグナルを自動でチャートに明示します。

TradingViewは20個以上のストラテジーを内蔵し、無料プランでほぼ制限なく使うことができます。

TradingViewのストラテジー一覧

インサイドバーを起点にしたトレンドフォローや長・短移動平均線のクロスからの順張り、RSIの逆張りなど、主要なトレード手法がストラテジー化されています。

TradingViewのバックテストは、勝てるストラテジーの発見や最適化による稼げるストラテジーの開発に使えます。

TradingView(トレーディングビュー)のバックテスト 3つの特徴

TradingViewのバックテストについて、注目の特徴を3つご紹介します。

  1. 無料で20個以上のストラテジーが使える
  2. FX・株・暗号資産など多彩な金融商品が対象
  3. 専門知識やプログラミングが必要ない

1つずつ詳細を見ていきましょう。

特徴①:無料で20個以上のストラテジーが使える

まず初めに、無料で20個以上のストラテジーが使えることです。ストラテジーの種類は大きく3つに分けられます。

  • トレンド系インジケーターを用いたストラテジー
  • オシレーター系インジケーターを用いたストラテジー
  • プライスアクションを用いたストラテジー

TradingViewには、順張り・逆張り・レンジのトレード手法に適したストラテジーが用意されています。

パラメータを自由に変更でき、トレード対象の銘柄や今の相場で勝ちやすいストラテジーに進化させられます。

特徴②:FX・株・暗号資産など多彩な金融商品が対象

TradingViewは、FX・株・貴金属・エネルギー・暗号資産など、世界の金融市場で取り引きされている商品をチャート表示できます。

1度チャートに表示したストラテジーは異なる銘柄に自動反映され、設定を変更するなどの手間がかかりません。

TradingViewのストラテジーに表示できる金融商品の種類

ドル円にボリンジャーバンドをベースにしたストラテジーを適用し、同じチャートで日経225に切り替えるとストラテジーも自動で反映されます。

さらにはバックテストも同時に行われ、パフォーマンスを自動算出します。

TradingViewの多彩な金融商品において、バックテストからパフォーマンスの算出まで自動化されている点に注目です。

特徴③:専門知識やプログラミングが必要ない

TradingViewで基本的なバックテストをするために、専門知識やプログラミングは一切必要ありません

チャートに適用した時点で、バックグラウンドでバックテストが行われます。

その一方、Pineスクリプトで売買の条件などのコードを書き、バックテストする機能も備えています。※TradingView専用のプログラミング言語

TradingViewのバックテストには、トレード初心者から上級者のニーズを満たす機能が搭載されています。

TradingView(トレーディングビュー)のバックテストの方法

TradingViewのバックテストの方法は3つのステップに分かれています。

  1. ストラテジーテスターでシミュレーション
  2. パフォーマンスの検証
  3. パラメータを変えて最適化

TradingViewではバックテストする機能・ツールを「ストラテジーテスターと呼びます。

ステップ①:ストラテジーテスターでシミュレーション

具体例として、ボリンジャーバンドストラテジー(BB Strategy)でシミュレーションします。

ボリンジャーバンドストラテジーとは:±2σをベースに売買シグナルを示すストラテジー

まずはチャートに適用する方法です。インジケーター(①)をクリックし、テクニカル(②)を選び、ストラテジー(③)をクリックします。

表示されたストラテジー一覧から、ボリンジャーバンドストラテジー(④)を選択します。

TradingViewのボリンジャーバンドストラテジー

チャートの下にサブウィンドウが表示されないとき、画面左下の「ストラテジーテスター」をクリックします。

ストラテジーテスターを表示する方法

チャートの下にグラフが表示されます。TradingViewではストラテジーを選ぶだけでバックグラウンドでバックテストが完了し、結果が表示されます。

ストラテジーテスターに表示されるバックテストの結果

ステップ②:パフォーマンスの検証

パフォーマンスの検証は、全てのバックテストにおいて最も重要なプロセスです

TradingViewではストラテジーの有効性を評価するため、レポートされる4つの項目を確かめます。

TradingViewのストラテジーテスターでパフォーマンスを検証する方法

メニューバーにある4つの項目と要点は次の通りです。

項目要点
概要資本増加やドローダウン等をグラフ化
パフォーマンスサマリー純利益・総利益・総損失等の一覧
トレード一覧全トレードの記録
プロパティトレード対象・期間等の情報

パフォーマンスサマリーの算出結果を分析し、ストラテジーのパラメータを最適化していきます。

勝てるストラテジーへと進化させる「バックテストの検証方法」は後ほど解説します。

ステップ③:パラメータを変えて最適化

バックテストの検証を終えたら、パラーメータを変える最適化の作業を繰り返します。

まずは画面左上の「設定アイコン」をクリックし、展開されたパネル内の「パラメータ」をクリックします。

ストラテジーのパラメータを変更する方法

ボリンジャーバンドストラテジーは、2つのパラメータを変えて検証を繰り返します。

期間ボリンジャーバンドの期間
マルチ標準偏差・σ線の値

基本的にパラメータを1つずつ変えるバックテストの繰り返しのため、パラメータが少ないストラテジーほど最適化しやすいと言えるでしょう。

その他、「プロパティ」では売買金額をシミュレーションする4項目があります。

初期資金取引に充てる資金
基準通貨バックテストに表示される通貨
発注サイズ1取引あたりの数量
ピラミッティング同じ方向に追加する注文の最大数

ちなみに、ADXブレイクアウトストラテジーにはパラメータが7つもあります。

勝てるストラテジーへと仕上げるにはパラメータの最適化が必須なため、検証作業に充てられる時間も考慮しておきましょう。

TradingView(トレーディングビュー)のバックテスト結果の見方と検証方法

それでは、勝てるストラテジーへ仕上げていく、バックテスト結果の見方と検証方法の5ステップです。

  1. ストラテジーテスターの概要で稼げる金額が分かる
  2. ストラテジーテスターのパフォーマンスサマリーで検証する
  3. ストラテジーテスターのトレード一覧で全取引を確認
  4. ストラテジーテスターのプロパティで設定条件を確認
  5. ストラテジーテスターのパラメータを変更して再検証する

1つずつ見ていきましょう。

①ストラテジーテスターの概要で稼げる金額が分かる

バックテスト結果の「概要」から分かる、7つの項目と内容は次の通りです。

項目内容
①純利益総利益と総損失の差額
②終了したトレードの合計取引回数の合計
③勝率勝った取引きの割合
④プロフィットファクター総利益と総損失の割合
⑤最大ドローダウン最高総利益と最低総損失の差額
⑥平均トレード純利益を取引回数で割った金額
⑦トレードの平均バー数テストに使用したバーの本数

全てのストラテジーにおいて、純利益(①)が右肩上がりになることを目指して検証し、最適化を行います。

TradingViewのストラテジーテスターで純利益の推移を確認する

ここでは、合計118回のトレード結果から分かる課題と、純利益の上昇トレンドが完全に崩れた92回目のトレード(2016年10月10日~17年1月19日)を例にして、ボリンジャーバンドストラテジーの改善点を考えます。

TradingViewのストラテジーテスターでドローダウンを確認する

先に結論ですが、本ストラテジーで真っ先に改善すべきことは損切りです。次のエントリーシグナルまで損切りを執行しないため、チャートが逆行すると損失が膨らみます。

また、±2σの逆張り手法のため、相場のモメンタムが高まるとドローダウンが大きくなります。

ドローダウンのトレードをチャートで確認する

その一方、次のエントリーまで含み損のポジションを保有し続けるにも関わらず、合計118回の取引の純利益は158,420円(+15.84%)です。

従って、資金2%の損失を目安にロスカットを徹底するだけで、パフォーマンスの大きな改善が期待できます。

②ストラテジーテスターのパフォーマンスサマリーで検証する

パフォーマンスサマリーでは、純利益、最大ドローダウン、プロフィットファクター、勝率、ペイオフレシオなど、数々のデータが一覧表示されます。

今回はTradingViewの公式YouTubeにある、勝率とペイオフレシオのみに着眼した検証法をご紹介します。

TradingViewのストラテジーテスターのパフォーマンスサマリーで検証する

引用元:【最新版】ストラテジーテスター(バックテスト)の使い方③

最大の想定損失金額を証拠金の5%で算出した破産確率表です。平均利益損失費がペイオフレシオを表します。

仮に証拠金が10万円のとき、1回の取引の平均損失額が5千円、平均利益額が1万円のときペイオフレシオは2(10,000円 ÷ 5,000円)となります。

破産確率は5%未満が望ましく、上表の緑色の領域に向けて最適化する必要があります。

それでは、ボリンジャーバンドストラテジーについて確認しましょう。

ストラテジーテスターで勝率とペイオフレシオを確認する

破産確率表に照らし合わせると100%に当たるため、大幅に改善しなければいけません。

ストラテジーの改善は、上記のトレードポイントを1つずつチャートで検証することや、後述するパラメータの変更による最適化などがあります。

なお、TradingViewのバックテストの検証方法については公式YouTubeもご参考ください。

③ストラテジーテスターのトレード一覧で全取引を確認

バックテストの全取引における、エントリー・決済・注文日時などを、ストラテジーテスターのトレード一覧で確認できます。

TradingViewのストラテジーテスターで全取引を表示する

最上部のトレードNo.119は2022年11月16日にロングした未決済のポジションが表示され、トレードNo.1は2002年7月2日にまで遡れます。

ストラテジーのロジックを理解するため、実際のエントリーと決済ポイントをチャートで確認してみてください。

ストラテジーテスターの全トレードをチャートで分析する

ボリンジャーバンドストラテジーは±2σからの逆張り手法です。チャートと照合することで、モメンタムが高いトレンド相場で損益が拡大することへの理解が深まります。

なお画面左下のカレンダーをクリックすると、指定した日付までチャートが移動します。

④ストラテジーテスターのプロパティで設定条件を確認

プロパティではストラテジーの設定の要点と対象銘柄を一覧表示できます。

ストラテジーテスターのプロパティで設定条件を確認する

日付範囲(①)、シンボル情報(②)、ストラテジーのパラメータ(③)、ストラテジーの設定(④)が表示されます。

設定ミスがないかを速やかに確認する際に役立ちます。

⑤ストラテジーテスターのパラメータを変更して再検証する

ボリンジャーバンドストラテジーは、2つのパラメータを変えて検証を繰り返します。

期間ボリンジャーバンドの期間
マルチ標準偏差・σ線の値

ここでは、初期資金は100万円、取引数量は10,000通貨、途中で買い増すピラミッティングをせずに検証してみます。

銘柄はドル円、証券会社はOANDA、適用した時間足は日足です。

検証結果期間マルチ純利益(円)
初期設定202158,420
1201166,040(4.8%up)
2203−572,910
3301175,530(10.8%up)
4302−59,330
5303−892,690
6401−509,880
7402−429,380
8403−360,770
9501−412,960
10502−573,890
11502−173,710
12601−409,740
13602−499,240
14603−296,590
※検証日:2022年12月3日

ボリンジャーバンドの±2σに最適化されたストラテジーですが、直近の相場では±1σで4.8%と10.8%アップの成績を残すことができました。

続いて初期設定(期間:20、マルチ:2)で適用する時間足を変えてみます。

時間足純利益(円)
月足49,410
週足−360,680
日足158,420
4時間足−36,260
1時間足−153,200
15分足156,580
5分足−32,660
※検証日:2022年12月3日

先ほどの日足に対して15分足に時間足を変更して検証を重ねると、効率的にボリンジャーバンドストラテジーを最適化できることが示唆されました。

その他にも商品や銘柄を変更して検証をするのも良いでしょう。ビットコインのようにボラティリティの高い銘柄では、ボリンジャーバンドストラテジーの逆張りは成績が振るわない傾向にあります。

ストラテジーのロジックを理解することで適切なスクリーニングができ、対象商品・銘柄を効率的に選別できるでしょう。

TradingView(トレーディングビュー)のバックテストの注意点

ここからは、TradingViewのバックテストにおける3つの注意点を確認します。

  1. 利用可能なヒストリカルバーが最大20,000本まで
  2. カーブフィッティングをしない
  3. フォワードテストも必要

注意点を正しく知ることで、有効性の高いストラテジーへの最適化に役立ちます。

注意①:利用可能なヒストリカルバーが最大20,000本まで

TradingViewならではの注意点は、利用できるヒストリカルバーが最大20,000本に限られることです。

利用できる本数は、無料プランのBasicと3つの有料プランにより異なります。

プラン名BasicProPro+Premium
利用本数5,00010,00010,00020,000

無料プランのBasicの場合、時間足に対して表示できる期間の目安は次の通りです。

時間足5分足1時間足4時間足日足
表示期間17日分208日分2.2年分13.7年分

暗号資産以外の商品について、基本的に市場が休場となる土日祝日はバーが生成されないため参考程度にしてください。

各ストラテジーは採用した時間足に対して、この期間内に信頼性のあるデータを取得できるかの判断が問われます。

相場は変動するため、ストラテジーが毎年好成績を残すことは難しく、バックテスト期間が長くなるほど勝率が落ち、勝率を高くすると得意な相場での取引に限定されるて取引回数が減ります。

また、取引回数が減少すると大きな偏りを検知できない可能性が上がるため、ドローダウンを被る確率が高まります。

そのため、取引回数500回で勝率70%と15回で90%であれば、一般的に前者のストラテジーが優秀だとされています。

つまり、バックテストの回数と期間は多く長い方が信頼性が高いと言えます。

その一方、個人が裁量トレードの参考にする程度であったり、大まかなデータ確認のみで良いケースもあるでしょう。

その際の取引回数は、標準偏差で必要とされる最低サンプル数30回を最低基準の目安にし、時間の許す限りデータが収束するまでバックテストを行ってみてはいかがでしょうか。

取引期間は、スイングは数年以上、デイトレは1年間を目安にすると良いでしょう。

注意②:カーブフィッティングをしない

過剰に最適化するカーブフィッティングをして、今の相場で稼げるストラテジーへと手を加えないようにしましょう。

パラメータについては、ストラテジー毎に説明書が付いています。

TradingViewのストラテジーのロジック・説明を確認する

ストラテジーの「定義・歴史・要点・注意点・サマリー」などを充分に理解してから、変更したパラメータで一定期間の検証を重ねてみてください。

注意③:フォワードテストも必要

バックテストで得られた結果が今の相場で再現できるとは限りません。未来に向けての有効性を評価するためにフォワードテストが必要です。

TradingViewはチャートにストラテジーを適用するだけで、リアルタイムで稼働を確認できます

目標とする成績を出せなければ、「バックテストの検証方法」を参考にして最適化を行ってください。

ちなみに、TradingViewは裁量トレードの練習ができる「ペーパートレードの口座」を用意しています。

ストラテジーの最適化に必要なフォワードテスト

画面左下の「トレードパネル」をクリックした後に表示される「Paper Trading」を選ぶと、無料で利用できます。

稼げるストラテジーから習得した手法を試したいときに活用してみてください。

TradingView(トレーディングビュー)の優れたストラテジーの選び方

最後に、バックテストで優れたストラテジーを選ぶ方法をご紹介します。

  1. プロフィットファクター2以上が望ましい
  2. バックテストの取引回数が30回以上
  3. 最大ドローダウンを許容できる
  4. 破産確率5%が未満である

設計のベースが確かな逸品を発見するためにお役立てください。

選び方①:プロフィットファクター2以上が望ましい

TradingViewの公式YouTubeでも紹介されている通り、通常プロフィットファクターの目安は1.5以上、理想は2以上とされています。

仮にプロフィットファクターが2の場合、50万円の総損失に対して100万円の総利益、純利益は50万円にもなります。

逆に、プロフィットファクターが高すぎるストラテジーには注意してください。カーブフィッティングや取引回数が少ない可能性があります。

上記「注意③:フォワードテストも必要」を参考に、今の相場・銘柄でのパフォーマンスの検証をなさってください。

選び方②:バックテストの取引回数が30回以上

バックテストの回数が多く期間が長いストラテジーを理想としますが、実際には相対的にトレードに採用するストラテジーを決めていきます。

ストラテジーの期間と回数により得られる結果を大まかに分類しました。

ストラテジー期間回数勝率
A長い多い高い
B長い多い低い
C長い少ない高い
D長い少ない低い
E短い多い高い
F短い多い低い
G短い少ない高い
H短い少ない低い

例えばストラテジーEは、相場との相性が悪い年をバックテストできておらず、ドローダウンを被る確率が高くなります。

一方で特定期間の取引回数の多さから、ある程度の信頼性を担保した上で高い勝率を上げています。

リスクテイカーであれば、ストラテジーEが相場にマッチしたと判断でき次第、フル稼働して一攫千金を狙うこともあるでしょう。

また、複数のEタイプのストラテジーを長期間稼働させて、異なる時期に生じるドローダウンを許容しながら右肩上がりの資産増加を目指す運用法もあります。

もちろん、理想的なストラテジーはAタイプです。しかし、実際の相場ではバックテストで検証を重ねながら、複数ストラテジーの運用法を最適化することが現実的と言えるでしょう。

選び方③:最大ドローダウンを許容できる

バックテストによる最大ドローダウンは30%が目安になります。併せて「総損益 ÷ 最大ドローダウン」で表されるリカバリーファクターも確かめましょう。

6ヶ月間のバックテスト期間で1.0であれば、ドローダウンから半年で損失を取り戻したことになります。

最大ドローダウンが40%でリカバリーファクターが1.5超のストラテジーAと、最大ドローダウンが30%でリカバリーファクター0.5未満のストラテジーBを比較した際、ストラテジーAを選びたくなるでしょう。

また、許容する最大ドローダウンを更新したときには運用を停止しましょう。ロジックが目の前の相場で通用しないことを示唆しています。

選び方④:破産確率5%が未満である

資金管理を徹底して相場で稼ぎ続けるため、破産確率が5%未満のストラテジーなら安心です。

ストラテジーテスターのパフォーマンスサマリーで検証する」で解説したので、ご参考ください。

TradingView(トレーディングビュー)のバックテストで稼げるストラテジーを探そう!

今回ご紹介したTradingViewのバックテストを実践すると、本番のトレードで勝てるストラテジーの発見や、最適化すべき要素を明確にできます。

最後にもう一度、内容を確認しましょう。

この記事のまとめ

  • TradingViewでは多彩な金融商品でストラテジーをバックテストできる
  • ストラテジーテスターのパフォーマンスサマリーの検証が重要である
  • 勝率とペイオフレシオの改善が簡易的なストラテジーの最適化となる

今回は、バックテストのやり方とレポートの見方を中心に説明し、簡単にできるストラテジーの最適化の方法を解説しました。

TradingViewで稼げるストラテジーを発見するためのファーストステップとしてお役立てください。

バックテストの他にも「TradingViewの概要やできる事」もまとめていますので、宜しければご参考ください。

監 修
山中康司

慶応義塾大学卒業後、1982年アメリカ銀行に入行、1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャーとして為替、債券、デリバティブ等の取引に携わる。2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役に就任。為替情報配信、セミナー講師、コンサルティングをつとめている。「テクニカル指標の読み方・使い方」等著書も多数。2018年 金融リテラシー協会 代表理事に就任。


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内田 まさみ ラジオNIKKEI
日経CNBCの番組パーソナリティ
経済雑誌多数連載中
山中 康司 金融リテラシー協会 代表理事
アセンダント取締役
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