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RCIで株価分析!売買シグナルとスクリーニングによる銘柄選定

公開日:2022年3月14日 更新日:2022年5月13日

RCIを使った株価の分析

RCIはオシレーター系のテクニカル指標で、直近の株価が上昇しているか下降しているかを判断する際の目安としたり、現在の株価が割高なのか割安なのかの水準を知るために使用するインジケーターです。

RCIを使った株価分析のポイントとして、時間要素を採用していることにより価格と経過時間の相関関係が見て取れるので、投資家の心理状況を数値に反映しやすく買いや売りが継続するのか、反転するのかの双方を判断することができます。

RCIは一定期間内の株価と期間を順位づけしてその相関関係を数値として表します。

数値は+ 100%から−100%の間で推移するように計算され中央値は0となります。

また、+ 80%以上を割高(買われすぎ)、−80%以下を割安(売られすぎ)と判断することができます。

RCIは株価と期間の相関関係を見るため、例えば株価が何日も続けて上昇を続けている場合は+100%に近づき、株価が何日も下落を続けている場合は−100%へ近づいていきます。

短期間のRCI±80%のラインを使って割高割安を判断し逆張りの目安として使ったり、長期間のRCIを使って中央の0ラインより上に位置するときは上昇トレンド、下に位置するときは下降トレンドが継続しやすい状況と判断し順張りの目安として使用したりするのが一般的です。

株式相場で見られるRCIの売買シグナル

RCIを実際に相場で使用する際に、どのような売買シグナルがでてどのように使用するのか個別に見ていきます。

割安の判断と買いのシグナル

RCIにおける買いのシグナルとして−80%のラインがあります。

このラインをRCIが下回った際に割安(売られすぎ)と判断できます。

売買のタイミングとしては−80%のラインを下回った時ではなく、下回った後に再度上抜ける時に「買いのシグナル」が点灯します。

RCIでは−80%を下回っている状態を「下落圧力がまだ強い」と判断しますので、再度上抜けるまで待つ必要があります。

買いのシグナル

割高の判断と売りのシグナル

続いて売りのシグナルとして+80%のラインがあります。

このラインをRCIが上回った際に割高(買われすぎ)と判断できます。売買のタイミングとしては+80%のラインを上回った時ではなく、上回った後に再度下抜ける時に「売りのシグナル」が点灯します。

RCIでは+80%を上回っている状態を「上昇圧力がまだ強い」と判断しますので、再度下抜けるまで待つ必要があります。

売りのシグナル

株価の方向感を基にした2本のRCIで見るシグナル

長期のRCIが0ラインより上で右肩上がりで推移している場合や、−80%のラインを下から上抜けて右肩上がりで推移している場合は上昇トレンドが継続、または上昇トレンドに転換したと判断できます。

その際に短期RCIが下から長期RCIを突き抜けてクロスした際に「買いのシグナル」が点灯します。

トレンドの方向への勢いが増すタイミングで順張りの買いを仕掛けるシグナルです。

売りの場合は真逆になります。

2本のRCIでのシグナル

株式相場におけるRCIとRSIの違い

RCIとRSIは名称も似ておりどちらも相場の過熱感を見るもののため混同されやすいですが、計算をする際に基としているものが全く違うので、同じチャートに同じ期間のRCIとRSIを適用しても違った形になります。

RSIは株価の「変動幅」を基にして計算しているので値動きが出るたびに細かく変動しギザギザした動きになりやすいですが、RCIは「株価と期間の順位による相関」なので値動きによる細かい変動は少なく比較的緩やかなカーブを描きます。

どちらも割高割安の判断に使うことができますが、RSIは今現在の株価の状況をリアルタイムに伝えてくれるのに対して、RCIは少し遅れ気味に現在の状況が伝わる代わりにRCIの傾きによって今後の株価の方向性を知ることができます。

トレンド判断に使えるインジケーターと言われる所以はここにあります。

RCIとRSIの違い

RCIを使って取引しやすい株の銘柄をスクリーニング!

RCIの面白い使い方として取引銘柄のスクリーニング(選定)があります。

これはふるい分けと呼ばれるもので、たくさんの株価チャートの中から取引ができそうな銘柄を選定して効率的に売買をすることを目的として行います。

RCIを使った株式銘柄のスクリーニング方法

選定方法はとても簡単で、上記で紹介した売買シグナルが出る前の状態にある銘柄を探していくと言うものです。

シグナルルールでは「RCIが+80%のラインを超えた後に再度下回った時に売りのシグナルが出る」ということなので、現在RCIが+80%を超えている銘柄を探せば、後は下回るのを待つだけになります。

+80%のラインを超えている状態は上昇圧力が強い状態にあるので、越える前から監視をしていてはせっかくラインを 超えてもすぐには下回ってこない可能性もあります。

その待ち時間を減らし効率的に売買をするためにもスクリーニングをして銘柄選定をするわけです。

もちろん、逆の場合も有効で−80%のラインを下回っている銘柄だけを探すことで効率的に買いを仕掛けることができるようになります。

RCIを使ったスクリーニング

スクリーニングで銘柄選定をする際の注意点

スクリーニングをする際に注意することは、売買シグナルを信用しすぎないと言うことです。

RCIによるスクリーニングは非常に便利で監視銘柄を厳選できる便利なものですが、RCIは期間を考慮した計算をするのでファンダメンタル要素などでの急な値動きには対応しきれませんし、あくまで一つのオシレーターが表すサインでしかないのでこれだけで勝ち続けられるものでもありません。

スクリーニングをより強固にするためにも他のテクニカル指標のインジケーターと組み合わせて使用することをお勧めします。

ボリンジャーバンドと組み合わせてさらに強力に!

RCIはトレンドを見ることもできるインジケーターではありますが、オシレーターに分類されるので主な使用領域はやはりレンジ相場となります。

そこで、トレンド系のインジケーターである「ボリンジャーバンド」と組み合わせ、ボリンジャーバンドが示す売買のサインを重ねてスクリーニングをかけることでより強固で順行しやすい株式銘柄の選定が行えます。

ボリンジャーバンドを使用したRCIのスクリーニングを行う際のパラメーターの組み合わせとして推奨されるのは「RCIが±80%ラインを超えているときにボリンジャーバンドの±2σを超えていること」ですが、ご自身の取引スタイルによって割合を保持したまま変更して使用してください。

ボリバンと組み合わせたスクリーニング

まとめ:RCIは投資家心理を投影する

RCIで確認できる過熱感と言うものは、例えば株価が10日間も上がり続けていたら投資家は「流石にそろそろ売られるだろう」とか、逆に下がり続けていたら「もういい加減買われるだろう」などといった投資家の心の内を数値化してグラフに表したものです。

しかしこれだけではなく、RCIでは±80%のラインを再度割り込むまでは圧力は強いままだとされています。

ということは「まだまだ買われるだろう」「もっと売られるだろう」という投資家のトレンドの継続を信じる心理としても使えます。

RCIを株価分析の手段として使用する場合、割高割安を判断する逆張りだけでなく、他のインジケーターと組み合わせての順張りのタイミングを取ることもできますので、ぜひ売買の目安として使って見ることをお勧めします。

RCIの全てをまとめた記事です。

この記事ではRCIでの株式取引について詳しく説明しましたが、RCIについて詳しく知りたい場合は、RCIまとめ記事を参考にしてください。

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