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RCI(順位相関指数)一定期間の価格、日付の順位の相関から相場の過熱感を分析

公開日:2021年4月14日 更新日:2022年3月25日

図解でRCI 順位相関指数の使い方

要するにRCIとは

  • 特定期間の日付と価格に順位をつけ、その相関関係を指数化したもの
  • 一般的に相場の過熱感を判断するために使われる
  • 上昇トレンド・下降トレンドの判断に利用できる

RCIとは「Rank Correlation Index」の略で、 日本語に訳すと「順位相関指数」という意味です。

RCIは「相場の過熱感などを数値で示すために開発された分析手法」になります。

-100~100までで表現されており、0を真ん中として±100に近くほど相場が加熱していると判断することができ、相場の過熱感を示すバロメーターです。

RCIの計算式の意味やRCIが表示する売買のサインなどについて詳しく解説していきます。

RCIをアプリで表示

DMM FX

DMM FXのスマホアプリでRCIを表示
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DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でRCIを表示
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TradingView

TradingViewのスマホアプリでRCIを表示
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DMM FXのPCツールでRCIを表示
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SBI証券

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DMM FXのPCツールでRCIを表示
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RCIの計算式

RCIは次の計算式で算出します。

RCIの計算式
RCIの計算式

RCI=〔1-(6×それぞれの日付の順位と価格の順位の差を2乗し合計した数値)÷{期間×(期間2-1)}〕×100

RCIは日付の順位(当日に近いほど順位が高くなる)と、価格の順位の相関関係を上記の式で指数化します。

では、具体的に計算式がどのような意味を示すのか、詳しく見ていきましょう。

RCI計算式の意味

RCIの計算式は相場が加熱しているかどうか、上昇トレンドへ加熱しているのか、下落トレンドへ加熱しているのか、数字を見るだけで判断できるようになっています。

まとめると次のようになります。

  • RCIが0に近いときは相場は加熱していない
  • RCIが100に近い時は相場が上昇トレンドに加熱している
  • RCIが-100に近い時は相場が下落トレンドに加熱している

それぞれのケースを事例とともに詳しく見ていきましょう。

RCIが0に近い時は相場は加熱していない

番号項目当日1日前2日前3日前4日前
日付の順位12345
価格100円102円101円103円99円
価格の順位42415
日付の順位-価格の順位 ①-②-30-130
④の2乗90190
それぞれの日付の順位と価格の順位の差を2乗し合計した数値
それぞれの日付の順位と価格の順位の差を2乗し合計した数値

d:それぞれの日付の順位と価格の順位の差を2乗し合計した数値
=(-3)2+(0)2+(-1)2+(3)2+(0)2

n=5日間 となるので、この場合のRCIの計算式は以下のようになります。

相場が加熱していない時のRCI
相場が加熱していない時のRCI

RCI=[1-(6×19)÷{5 × (52-1)}] × 100

この場合のRCIは5となります。

+100から-100までの幅があるRCIですので、このケースでは相場は加熱していないことになります。

RCIは日付の順位と価格の順位の差が激しければ激しいほど大きな数字になります。

日付の順位と価格の差が激しいということは「時間の経過とともに価格が大きく動いている」ということです。

上記のケースでは、4日前と当日の価格の順位の差が1つしかないことから、RCIが低くなりました。

高値更新を続ければRCIは100に近づく

期間中、ずっと高値更新を続け続伸し続けた場合にはRCIは100になります。 以下の場合を考えてみましょう。

当日1日前2日前3日前4日前
①日付の順位12345
価格106105104103102
②価格の順位12355
日付の順位-価格の順位 ①-②00000

毎日、高値を更新し続ければ、日付の順位と価格の順位が同じになるので、d=0となります。

この場合のRCIは以下のようになります。

高値更新を続けた時のRCI
高値更新を続けた時のRCI

RCI=[1-(6×0)÷{5×(52-1)}]×100=100

このように、連日高値を更新している状態は100となり、RCIが100の時には、買われすぎているということが分かります。

相場が買われすぎの時にはRCIは100に近くなります。

安値更新が続けばRCIは-100に近づく

一方、安値の更新が多い時にRCIは-100に近づきます。

以下のケースでRCIをもう一度計算してみましょう。

 当日1日前2日前3日前4日前
①日付の順位12345
価格99円102円101円103円105円
②価格の順位53421
日付の順位-価格の順位 ①-②-4-1-124
日付の順位と価格の順位の表

それぞれの日付の順位と価格の順位の差を2乗し合計した数値をdとすると、

で、38となります。

安値更新を続けた時のRCI
安値更新を続けた時のRCI

RCI=[1-(6×38÷{5×(52-1)})]×100

この場合のRCIは-90となります。

4日前よりも大きく下落しているので、相場が売りへ加熱していることが分かります。

RCIの一般的な使い方

RCIは相場の過熱感を示す指標です。

過熱感が全くない相場が0、±100に近づけば近づくほど相場が過熱していることを示します。

  • RCIが100に近い=買いトレンドに過熱している
  • RCIが-100に近い=売りトレンドに過熱している

相場がどのくらい過熱しているかを知るための指標ですので、「どっちつかずの場面で、相場が今後どちらに行くか分からない」という状況下においてはRCIを参照すると、上下どちらに向いて過熱しているのかということを知ることができます。

連日高値を更新しているのであればRCIは100に近づいていきますし、連日安値を更新しているのであればRCIは-100に近づいていきます。

また、RCIはトレンドがある状態なのか、ない状態なのかを知ることもできます。

±100に近い状態を相場が過熱していると見ることができるため、0に近い状態はトレンドがない状態だと判断可能です。

RCIの一般的な使用場面は以下の通りです。

  • トレンドを形成していないことを知ることができる
  • トレンドを形成しているときに買われすぎ、売られすぎの判断材料になる

相場の傾向を知りたい時にRCIは活用できます。

RCI設定値

RCIで次の2つの値を自由に設定することができます。

  • 期間
  • 加熱しすぎの設定

それぞれの設定はどの程度の値にすべきなのか、詳しく解説していきます。

RCIの期間

RCIは日数を任意に設定することが可能です。

例えば次のように短期、中期、長期と分けて、それぞれに任意の期間を設定します。

  • 短期:9日前後
  • 中期:13日前後
  • 長期:18日前後

自分が、どの程度の期間の相場の過熱感を知りたいかによって任意の期間を設定しましょう。

また、証券会社やFX会社の取引ツールによっては、短期、中期、長期の期間をそれぞれ設定し、複数の線を同時に表示させることも可能です。

短期、中期、長期それぞれのトレンドや過熱感を知りたい方は、次の画像のように期間の異なる複数のRCIを表示させると便利です。

Trading View RCIの3本線
Trading View RCIの3本線

加熱しすぎの設定

RCIは加熱しすぎの範囲も任意に設定することができます。

期間の間ずっと上昇を続けた場合にはRCIは100になり、期間の間ずっと下落を続けた場合にはRCIは-100になります。

そのため、加熱しすぎの目安を100に設定する意味はあまりありません。

連日高値を更新していたらRCIを使わなくてもトレンドを知ることは簡単だからです。

一般的にはRCIを70〜80程度に設定します。

ただ、やはりこれもご自身が分かりやすい目安で設定して問題ありません。

加熱しすぎの設定が80
加熱しすぎの設定が80

上の画像は、加熱しすぎの設定を80に設定したRCIです。

加熱しすぎ設定が60
加熱しすぎ設定が60

上の画像では、加熱しすぎの設定を60に設定しています。

反転ポイントを探したいという場合には100に近い数値を設定すべきでしょうし、トレンドに乗りたいという場合には60や70に設定するとよいでしょう。

自分のトレードスタイルに合わせてRCIの設定値は任意に設定してください。

RCIが示す売買ポイント

RCIが示す基本的な売買ポイントは次の通りです。

  • RCIが100に近い時:「売りのエントリーポイント」「買いのエグジットポイント」
  • RCIが-100に近時:「買いのエントリーポイント」「売りのエグジットポイント」

それぞれの売買ポイントについて詳しく解説していきます。

RCIが100に近い時の売買ポイント

RCIは買われすぎと売られすぎを判定する指標ですので、RCIが100に近い場合には「買われすぎ」ということが分かります。

画像挿入[alt:売りのエントリーポイント]

売りのエントリーポイント
売りのエントリーポイント

買われすぎているため、近いうちに下落をする可能性が高いと判断できます。

そのため、上の画像の青丸で示しているように、RCIが100に近い場合は「売り」の売買ポイントを示していると言えます。

また、RCIが100に近いということは「買われすぎている」ということですので、買いポジションを持っている人にとってはエグジットポイントだと判断することも可能です。

RCIが-100に近い時の売買ポイント

RCIが-100に近いということは、売られすぎていると判断できます。

今後は反転する可能性が高いと判断できるので、「買い」のエントリーポイントを示しています(次の画像における赤丸)。

RCIが-100に近い時のチャート画面に、○印で「買いのエントリーポイント」と記載した画像が欲しいです。

買いのエントリーポイント
買いのエントリーポイント

逆に売りポジションを持っている状態で、RCIが-100に近づいているということは、下げ止まり反転する可能性があるので、エグジットポイントとしても活用することが可能です。

トレンドに乗るとこもできる

RCIは買われすぎ、売られすぎを判断することができる同時に、トレンドが形成されているかどうかも知ることができます。

RCIがゼロということは、上がり下がりを繰り返し、全くトレンドが形成されていない状態です。

一方、RCIが50以上あれば、ある程度トレンドが形成されておりエントリーポイントと判断することができます(次の画像における赤丸)。

RCIが示す上昇トレンド
RCIが示す上昇トレンド

RCIは買われすぎ売られすぎだけでなく、トレンドが形成されているかどうかを判断し、トレンドに乗ることにも活用することが可能です。

短期線・中期線・長期線が示すシグナル

RCIは短期線・中期線・長期線を活用して次のようなシグナルを知ることができます。

  • 短期線が中期線を下から上へ突き抜ける:ゴールデンクロスの買い信号
  • 短期線が中期線を上から下へ突き抜ける:デッドクロスの売り信号
  • 長期線が下向きから上向き:上昇転換
  • 長期線が上向きから下向き:下降転換

このように、RCIの短期・中期・長期の線を利用して、上昇ポイントや下落ポイントを探ることが可能です。

ダイバージェンス

RCIが上昇を続けてるのに相場が下落を続けている場合、RCIが下落を続けているので相場が上昇を続けている場合のように、相場とRCIが逆の動きをすることをダイバージェンスと言います。

次の画像で、RCIにおけるダイバージェンスのイメージを確認してください。

RCIのダイバージェンス
RCIのダイバージェンス

ダイバージェンスはトレンドの反転を示すシグナルとなる可能性があります。

  • 相場が上昇しているのにRCIが下落している→相場下落する可能性がある
  • 相場が下落しているのにRCIが上昇している→相場が上昇する可能性がある

逆張りを狙いたい場合には、RCIのダイバージェンスにも注目した方がよいでしょう。

RCIの注意点・懸念点

RCIは以下の2つの点に注意が必要になります。

  • トレンドが強すぎる時にはエントリー・エグジットポイントを判断できない
  • 短い時間足だと機能しない

RCIの2つの注意点について詳しく解説していきます。

トレンドが強すぎる時には売買のサインを判断できない

RCIは買われすぎ、売られすぎを判断するインジケーターですが、トレンドが強すぎる時には100に近い状態が継続します。

このような時に、100に近いからといって逆張りをすると失敗する可能性が高くなります。

あまりにもトレンドが強い時にはRCIは機能しなくなるので、他の指標とともにRCIを活用した方がよいでしょう。

短い時間足だと機能しない

RCIはあまりにも短い時間足だとほとんど活用することができません。

例えば、以下は5分足のRCIです。

Trading View 5分足のRCI
Trading View 5分足のRCI

上の画像のように、時間足が短いと、短期間の間に何度もエントリーポイントやエグジットポイントが表示されるので、ほとんど活用することができません。

そもそもRCIは数日間の終値によって市場の過熱感を分析するインジケーターですので、ある程度長い時間足で判断する必要があります。

RCIは短期間でのエントリーポイント、エグジットポイントを判断する指標にはあまり活用できません。

RCI(順位相関係数)の成り立ち

考案者

チャールズ・スピアマン

種類

オシレーター系

歴史

RCIは投資向けに作成されたインジケーターではありません。

RCI(順位相関係数)は統計学の順位データから求められる相関の指標です。

イギリスの心理学者であるチャールズ・スピアマンは1904年に順位相関係数を考案しました。

現代、1904年に考案された順位相関係数がRCIとしてFXや株式投資に活用されています。

RCI豆知識

RCIについての豆知識をご紹介していきます。

RSIとの違い

RCIとRSIは双方とも「買われすぎ」か「売られすぎ」を示すオシレーター指標として似ています。

RCIは日数を元にしているのに対して、RSIは値幅の上下を元にしているというのが大きな違いです。

値動きを元にしているRSIの方が、値段の動きによって小刻みに動き、期間の中で大きな値動きがあった場合には、その動きに引っ張られてしまいます。

一方、値動きが考慮されないRCIの方が滑らかに動くので、トレンドを把握しやすいという特徴があります。

トレンドを知りたい場合にはRSIよりもRCIの方が判断しやすいと言えるでしょう。

開発者は心理学の一環としてRCIを開発

RCIは心理学者のチャールズ・スピアマンが作った統計学の指標です。

チャールズスピアマンは、「特に心理学に数学的方法論を導入し、相関に関する独創的研究を行ったこと」という理由で1924年に王立協会会員に選ばれています。

スピアマン自身は統計学を心理学の副産物としか考えていなかったため、現代において、まさか相場のインジケーターとして利用されるとは考えていなかったでしょう。

RCI類似インジケーター

RSI

  • 特定期間の上昇幅と下落幅の合計に対して、上昇幅の合計がどれくらいの割合かを表したもの
  • 一般的に「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するために使われる
  • 上昇トレンド・下降トレンドの判断にも利用できる

ストキャスティクス

  • 特定期間について、最安値~最高値における現在値の相対的な位置を0~100%で示したもの
  • 買われ過ぎ、売られ過ぎを把握し、トレンドの反転を素早く捉えられる
  • 柔軟性の高いインジケーターで、丁寧なバックテストでダマシの頻度が少ないパラメータを検証することが大切

MACD

  • 2つの移動平均線を使用して、買いと売りのタイミングを判断する
  • 短期EMAが9もしくは12、長期EMAが26
  • MACDとシグナルの交差で売買サインを読み解くことができる

RCIを利用して取引する際には、他のインジケーターと併用して売買のサインを探るのが一般的です。

類似インジケーターについても理解しておきましょう。

RCIが使えるFX/証券会社/仮想通過取引所

RCIはメジャーなインジケーターの1つですので、多くの証券会社やFX会社での取り扱いがあります。

RCIが使える主な会社は以下の通りです。

証券会社

  • GMOクリック証券
  • 楽天証券
  • SBI証券
  • 松井証券
  • マネックス証券
  • 岡三オンライン証券

FX会社

  • FXプライムby GMO
  • JFX
  • DMM FX
  • YJFX!
  • ヒロセ通商
  • SBI FXトレード
  • セントラル短資FX
  • 外為オンライン
  • 外為どっとコム

仮想通貨取引所

  • GMOコイン
  • DMM Bitcoin
  • bitbank

メジャーどころのFX会社ではLINE FXがRCIを利用することができませんが、その他のメジャーなネット証券やFX会社はRCIを利用することができます。

なお、仮想通貨に関してはTradingViewなどでRCIを使うのが一般的で、GMOコインやbitbankなどもTradingViewのインジケーターを採用しています。

RCIはMT4・MT5で使えるか

MT4とMT5にはデフォルトでRCIインジケーターが実装されていません。

そのため、外部からダウンロードして使う必要があります。

ダウンロードの手順について詳しく解説していきます。

MT4でRCIを使う方法

①まずは外部からRCIをダウンロードします。Google検索で「RCI 無料テンプレート」と検索すると、いくつかサイトが表示されるので、ダウンロードしましょう。

②MT4を開き「ファイル」→「データファイルを開く」をクリック (次の画像を参照)

MT4でのRCI設定方法
MT4でのRCI設定方法

③「MQL4」→「Indicators」へダウンロードしたRCIファイルをドラック&ドロップ

④「Indicators」をクリックし、RCIが入っているか確認

⑤画面右上の+マークがある所をクリック→カスタムをクリック→RCIをクリック

これでRCIを表示させることができます。

MT5でRCIを使う方法

①外部からRCIをダウンロードします。

②MT5を開き「ファイル」→「データファイルを開く」をクリック

③「MQL5」→「Indicators」→「Examples」へダウンロードしたRCIファイルをドラック&ドロップ

④MT5を閉じて再起動

⑤「挿入」→「インジケーター」→「カスタム」の順にクリックしRCIが表示されるか確認

これでMT5でRCIを表示させることができます。

なお、MT4/MT5のアプリではRCIを使うことが不可能です。

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