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バルサラの破産確率アプリを紹介!複雑な計算ナシで負けない方法が分かる

2022年08月24日 公開 
2023年01月30日 更新

バルサラの破産確率とはなにか

バルサラの破産確率とは、取引に使う資金の割合と勝率からその手法が今後破産する確率がどれぐらいあるのか、資金管理の目安にする理論です。

フランスの数学者「ナウザー・バルサラ(Nauzer J. Balsara)」が提唱したもので、FXに限らず、競馬などの公営ギャンブルやポーカーなどカジノでの資金管理にも広く利用される確率論です。

ややこしい計算はアプリに任せよう!

バルサラの計算式は大学レベルの数学が基になっています。

高難易度のややこしい計算式なんかは自動で計算してくれるアプリに任せてしまうのが一番です。

しかし、バルサラの破産確率に使用する数字には何が使われているのかは知っておく必要があります。

ここでは簡単にバルサラの破産確率の計算式に使われる3つの数字、バルサラの破産確率表の読み方、最後にオススメのアプリを紹介していきます。

バルサラの破産確率の計算に使われる3つの要素

バルサラの破産確率の計算式は「勝率」「平均損益比」「資金率」の3つの要素を使って計算しています。

それぞれを簡単に解説していきます。

勝率

一定の期間内にトレードを行った時の勝率のことです。

単純に何回行って何回勝ったかで求めます。

例えば期間内に10回トレードを行い、5勝5敗だった場合は勝率は50%ということになります。

平均損益率

平均損益率と言われるとピンと来ない方も「リスクリワードレシオ」と言われればなんとなく想像がつくでしょうか。

トレード回数に対して総利益額の平均と総損失額の平均額がどれくらいの比率になっているのかを表しています。

先ほど勝率を求めた例で計算して見ると、10回トレードをして5回勝って5回負けました。

その時の総利益額が30,000円、総損失額が25,000円だった場合、平均利益は3,000円、平均損失は2,500円となります。

この平均利益3,000円と平均損失2,500円の比率が平均損益率です。

今回の場合1,2となり、トレードを行った時に失うお金よりも得るお金のほうが多くなっていることがわかります。

資金率

資金率は損失許容額とも呼ばれ、一度のトレードでどれぐらいまで損失を許容するのかをパーセントで表します。

例えば10万円の資金でトレードをする場合、5,000円までの損失を許容する場合は、資金率は5%となります。

もし10,000円まで損失を許容する場合は10%となります。

以上3つの要素を使ってバルサラの破産確率は計算されています。

バルサラの破産確率表の読み方

上記3つの要素がわかれば、難しい計算をしなくても「バルサラの破産確率表」というすでに計算された一覧表を見ることで、ご自身のトレードの資金管理で破産する確率というのがわかります。

下記の表をみてください。

これは先ほどの3つの要素をそのまま当てはめてみました。

バルサラの破産確率表

青帯の白枠は勝率の例で出した50%、茶色帯の白枠は平均損益率の例で出した1,2、赤丸の位置は資金率5%を表しています。

そして白枠同士の交点をみると「3.60%」となっています。

勝率50%、リスクリワードレシオ1,2、資金率5%のこの手法は3.6%の確率で破産する恐れがあるということがわかります。

3.6%は低いように感じますが、枠の色が黄色になっています。

これは黄色信号という意味です。

わずか3.6%ですが、されど3.6%です。

バルサラの破産確率では1%以上の破産確率は推奨されておりません。

また、資金率が変わってくるバルサラの破産確率表の破産確率は変わってきます。

「バルサラの破産確率表」と検索するとたくさんのサイトが出てきますので、他の資金率のバルサラの破産確率表が欲しい方は検索してみてください。

バルサラの破産確率が計算できるおすすめアプリ

バルサラの破産確率を自動で計算してくれるアプリがあれば、いちいち表を変えたりしながら見なくてもスマホの画面で簡単に自分の手法の破産確率が確認できます。

おすすめするのは「RYUICHIROU SHIMONO」が配信している「破産確率」という無料アプリです。

シンプルな画面かつ、とても軽いアプリなのでサクサク動くところが魅力です。

バルサラの破産確率に必要な3つの要素のパラメーターバーをスライドするとそれぞれの数値が変化するので、感覚的に操作することができます。

パラメーターは以下の3つに分かれています。

上段➝リスクの資金比率

この記事でいう「資金率」のことです。

小数点で表示されていますので0.01(1%)から0.99(99%)の中で設定します。

中段➝ペイオフレシオ

この記事でいう「平均損益率」です。

利益側の数字だけを0.1から3.0の中で設定します。

例えば1.2を選択すると平均損益率は1.2(利益):1(損失)ということになります。

下段➝勝率

これはそのまま勝率です。

小数点第2位まで設定できるのでバルサラの破産確率表よりも細かく確認することができます。

0.00~1.00の間で設定します。

また、破産確率によって背景色が変化するので、視覚的にわかりやすく作られています。

破産確率アプリ画面

ダウンロードは以下のボタンのリンク先から、またはアプリストアで「破産確率」で検索して下さい。

注意点として広告が最下段に表示されますが、無料アプリなのでそこは割り切って使いましょう。

まとめ:勝率が6割を超えてもいても破産することを知ろう

FXで破産せずにトレードを続けられることは勝率やリスクリワードよりも資金管理の方が重要です。

例えば次の画像を見てください。

破産確率アプリ画面2

リスクリワードは1:1で無理をしないトレードです。

勝率も60%とかなり高めになっています。

しかし資金率を30%にしていしまっているので、破産確率は25%です。

これは4連敗で破産するということを示しています。

FXにおいて4連敗は日常茶飯事に起こります。

つまりある程度の勝率や無理の兄リスクリワードを設定していても資金管理次第では簡単に全損してしまうということです。

どんなに優秀な手法があったとしても資金管理次第で破産することもありますし、勝率が低くても資金管理次第で破産することはないということです。

ぜひご紹介させていただいたアプリを使って、安全な運用をしていきましょう。

バルサラの破産確率の全てをまとめた記事です。

この記事ではバルサラの破産確率のアプリついて詳しく説明しましたが、バルサラの破産確率についてさらに詳しく知りたい場合は、バルサラの破産確率まとめ記事を参考にしてください。

監 修
Runchaテクニカル分析チーム

トレード体験アプリ「Runcha」のテクニカル分析チームが作成と監修をしています。


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内田 まさみ ラジオNIKKEI
日経CNBCの番組パーソナリティ
経済雑誌多数連載中
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